Сравнение PULT с CSHP

С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 7.38, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PULT и CSHP составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности CSHP в 5.11%

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и CSHP.

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.