Сравнение PUIG.L с IGSD.L
PUIG.L (Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - PUIG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUIG.L returned 0.61%/yr vs 2.91%/yr for IGSD.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PUIG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности PUIG.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUIG.L торгуется в USD, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUIG.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 0.72%.
PUIG.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
IGSD.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам PUIG.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG.L Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.25% | 7.78% | 2.32% | 8.00% | -14.87% | -1.64% | 9.49% | 16.94% | -4.38% | 0.47% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.72% | 7.07% | 5.72% | 5.70% | -4.20% | -0.11% | 4.32% | 7.67% | 1.35% | 0.14% |
Correlation
The correlation between PUIG.L and IGSD.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUIG.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
PUIG.L
IGSD.L
Сравнение PUIG.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUIG.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.67 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.43 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUIG.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.57 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PUIG.L и IGSD.L
Максимальная просадка PUIG.L за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUIG.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -11.83% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -1.32% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.50% | -1.32% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -8.23% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.31% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -1.13% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.36% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUIG.L и IGSD.L
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.L) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PUIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUIG.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.33% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.28% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 4.11% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 5.09% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 5.59% | +5.36% |
Сравнение комиссий PUIG.L и IGSD.L
PUIG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUIG.L и IGSD.L
Дивидендная доходность PUIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности IGSD.L в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
PUIG.L Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.92% | 4.83% | 4.76% | 4.03% | 2.94% | 2.33% | 2.81% | 3.15% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUIG.L and IGSD.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUIG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUIG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
PUIG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.10% for PUIG.L and 0.20% for IGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для PUIG.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор