PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUIG.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUIG.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUIG.DE (Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - PUIG.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUIG.DE returned 1.11%/yr vs -0.75%/yr for SYBN.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PUIG.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SYBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности PUIG.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUIG.DE показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 1.97%.

PUIG.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.02%
3 года*
1.82%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUIG.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		1.26%-4.57%7.59%4.08%-10.14%6.62%-0.40%-0.90%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%0.40%

Correlation

The correlation between PUIG.DE and SYBN.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between PUIG.DE and SYBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PUIG.DE:
PUIG.DE с SPPU.DEPUIG.DE с VUSC.DEPUIG.DE с QDVY.DEPUIG.DE с XAT1.DEPUIG.DE с VUCP.DEPUIG.DE с JRUB.DEPUIG.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SPPU.DESYBN.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

PUIG.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUIG.DE
Ранг доходности на риск PUIG.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUIG.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUIG.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUIG.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUIG.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUIG.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUIG.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIG.DESYBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.63

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.95

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.02

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

2.15

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUIG.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUIG.DE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBN.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUIG.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIG.DESYBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.21

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PUIG.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка PUIG.DE за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.DE и SYBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIG.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-28.03%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-4.99%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-15.40%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-28.03%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-16.22%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-9.94%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.37%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PUIG.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.DE) составляет 1.02%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что PUIG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIG.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.10%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

5.72%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

8.15%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

12.47%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

12.40%

-3.33%

Сравнение комиссий PUIG.DE и SYBN.DE

PUIG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SYBN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUIG.DE и SYBN.DE

Дивидендная доходность PUIG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SYBN.DE в 5.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PUIG.DE
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.21%4.32%4.29%3.82%2.83%1.91%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%

Часто задаваемые вопросы

PUIG.DE and SYBN.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PUIG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PUIG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SYBN.DE.

PUIG.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for PUIG.DE and 0.12% for SYBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUIG.DE и SYBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор