PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSAX с SSASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) and SSASX (State Street Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, PTSAX returned -0.08%/yr vs -0.64%/yr for SSASX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PTSAX charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for SSASX.

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTSAX

1 день
0.13%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
6.76%
3 года*
4.89%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.84%

SSASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.12%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSAX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		0.50%8.56%2.31%5.50%-16.17%1.06%
SSASX
State Street Income Fund		-0.00%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Correlation

The correlation between PTSAX and SSASX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.95

The correlation between PTSAX and SSASX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с VGSBXPTSAX с FTHRXPTSAX с HOBIX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с AIMNXSSASX с VTISSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAX

Доходность на риск

PTSAX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXSSASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.22

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.83

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.50

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

4.51

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.10

+1.20

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и SSASX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и SSASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSAXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-19.65%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.42%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-7.97%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-19.65%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-5.26%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-9.68%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.14%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и SSASX

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSAXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.46%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

2.96%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.22%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

6.49%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

6.49%

-1.40%

Сравнение комиссий PTSAX и SSASX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и SSASX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SSASX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.95%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
SSASX
State Street Income Fund		4.00%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTSAX and SSASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTSAX has higher volatility (1.67%) compared to SSASX (1.46%). In terms of maximum drawdown, PTSAX dropped -21.12% vs SSASX's -19.65%.

PTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSAX и SSASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор