PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSAX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и State Street Income Fund (SSASX).

PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSAX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%1.06%
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.61%.

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.39%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий PTSAX и SSASX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

PTSAX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.90

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.58

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

4.37

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.12

+1.22

Корреляция

Корреляция между PTSAX и SSASX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и SSASX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SSASX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и SSASX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSAXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-19.65%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-3.12%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-5.84%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-9.83%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.13%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и SSASX

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSAXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.60%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.76%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

4.82%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

6.56%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

6.56%

-1.50%