Сравнение PTSAX с AAIIX

С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 3.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AAIIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTSAX и AAIIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и AAIIX.

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Ancora Income Fund (AAIIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.