PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRIX с TGRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRIX с TGRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and TGRNX (TIAA-CREF Green Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for TGRNX.

Доходность

Сравнение доходности PTRIX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTRIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRNX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.70%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRIX и TGRNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%5.87%5.25%-14.13%1.04%5.30%6.44%1.74%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		0.46%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%

Correlation

The correlation between PTRIX and TGRNX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.72

The correlation between PTRIX and TGRNX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с PTRIX:
PTRIX с FUTYPTRIX с BCOIXPTRIX с MWIGXPTRIX с BCPIXPTRIX с TGLMXPTRIX с VGSBXPTRIX с HOBIX
Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с SAMFXTGRNX с PTSAXTGRNX с NPCTTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAX

Доходность на риск

PTRIX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRIX
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRIX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PTRIX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRIXTGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок PTRIX и TGRNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRIXTGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.85%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.99%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTRIX и TGRNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRIXTGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.82%

—

Сравнение комиссий PTRIX и TGRNX

PTRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRIX и TGRNX

PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%4.07%5.32%3.82%3.02%2.89%3.73%3.54%3.04%3.18%2.43%
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		4.30%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTRIX and TGRNX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRIX и TGRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор