Сравнение PTRIX с GUGAX
PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for GUGAX.
Доходность
Сравнение доходности PTRIX и GUGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам PTRIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.35% | 4.38% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Correlation
The correlation between PTRIX and GUGAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.67 |
The correlation between PTRIX and GUGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
PTRIX
GUGAX
Сравнение PTRIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.08 | — |
Просадки
Сравнение просадок PTRIX и GUGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRIX и GUGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.43% | — |
Сравнение комиссий PTRIX и GUGAX
PTRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRIX и GUGAX
PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
PTRIX and GUGAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PTRIX и GUGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор