PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRIX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTRIX с EINFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) and EINFX (Elfun Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTRIX charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for EINFX.

Доходность

Сравнение доходности PTRIX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTRIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.22%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTRIX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%5.87%5.25%-14.13%1.04%5.30%6.44%1.35%4.38%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.17%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Correlation

The correlation between PTRIX and EINFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.78

The correlation between PTRIX and EINFX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с PTRIX:
PTRIX с FUTYPTRIX с BCOIXPTRIX с MWIGXPTRIX с BCPIXPTRIX с TGLMXPTRIX с VGSBXPTRIX с HOBIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX

Доходность на риск

PTRIX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRIX
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRIX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PTRIX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRIXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок PTRIX и EINFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTRIXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTRIX и EINFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTRIXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.24%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.23%

—

Сравнение комиссий PTRIX и EINFX

PTRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRIX и EINFX

PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.86%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
PTRIX
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund		0.00%0.00%4.07%5.32%3.82%3.02%2.89%3.73%3.54%3.04%3.18%2.43%

Часто задаваемые вопросы

PTRIX and EINFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTRIX и EINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор