PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTIR с FMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PTIR и FMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у FMUB с доходностью 1.89%.


PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMUB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и FMUB


Correlation

The correlation between PTIR and FMUB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

Доходность на риск

PTIR vs. FMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина

FMUB
Ранг доходности на риск FMUB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c FMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTIRFMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.63

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.10

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

12.33

-12.87

PTIR vs. FMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FMUB равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и FMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTIRFMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.90

-3.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

2.30

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PTIR и FMUB

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и FMUB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PTIRFMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-2.49%

-66.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-2.49%

-65.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.92%

-0.10%

-62.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-0.38%

-27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.55%

0.63%

+38.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и FMUB

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 36.75% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PTIRFMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.75%

0.87%

+35.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.20%

1.99%

+75.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.10%

2.67%

+100.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.58%

3.25%

+126.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.58%

3.25%

+126.33%

Сравнение комиссий PTIR и FMUB

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и FMUB

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности FMUB в 3.42%


Часто задаваемые вопросы


PTIR and FMUB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (36.75%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs FMUB's -2.49%.

On 1-year performance, FMUB leads with 7.69% vs -21.52% for PTIR. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 7.69% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 3.42% for FMUB.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.30% for FMUB.

FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и FMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор