Сравнение PTIR с FMUB
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -21.52% vs 7.69% for FMUB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -46.20%, что значительно ниже, чем у FMUB с доходностью 1.89%.
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | 281.78% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.89% | 6.63% |
Correlation
The correlation between PTIR and FMUB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. FMUB — Ранг доходности на риск
PTIR
FMUB
Сравнение PTIR c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.10 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 12.33 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.90 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 2.30 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и FMUB
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -2.49% | -66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -2.49% | -65.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | -0.10% | -62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -0.38% | -27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.55% | 0.63% | +38.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и FMUB
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 36.75% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.75% | 0.87% | +35.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.20% | 1.99% | +75.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.10% | 2.67% | +100.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.58% | 3.25% | +126.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.58% | 3.25% | +126.33% |
Сравнение комиссий PTIR и FMUB
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и FMUB
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности FMUB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and FMUB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (36.75%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs FMUB's -2.49%.
On 1-year performance, FMUB leads with 7.69% vs -21.52% for PTIR. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 7.69% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 3.42% for FMUB.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.30% for FMUB.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор