Сравнение PTFSX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
PTFSX управляется Pacific Capital. Фонд был запущен 13 окт. 1994 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PTFSX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTFSX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | -0.58% | 3.92% | 0.58% | 1.50% | -2.71% | -0.12% | 2.61% | 3.56% | 1.93% | 1.72% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PTFSX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции PTFSX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.16% против 3.34% соответственно.
PTFSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.16%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTFSX и NQP
PTFSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
PTFSX vs. NQP — Ранг доходности на риск
PTFSX
NQP
Сравнение PTFSX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTFSX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.50 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.27 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.27 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 8.94 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTFSX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.50 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.41 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между PTFSX и NQP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTFSX и NQP
Дивидендная доходность PTFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFSX Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund | 1.42% | 1.87% | 1.82% | 1.39% | 1.05% | 1.06% | 1.40% | 1.81% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.04% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок PTFSX и NQP
Максимальная просадка PTFSX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTFSX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTFSX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -41.87% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -4.63% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -32.41% | +25.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -32.41% | +25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.68% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -6.93% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.69% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTFSX и NQP
Текущая волатильность для Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) составляет 0.73%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что PTFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTFSX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.13% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 5.32% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 9.22% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 9.80% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 10.85% | -8.60% |