Сравнение PTBD с MHY
PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. PTBD is passively managed, while MHY is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
PTBD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTBD и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 1.25% | -0.46% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between PTBD and MHY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTBD vs. MHY — Ранг доходности на риск
PTBD
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTBD c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTBD | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTBD и MHY
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTBD | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -1.58% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | 0.00% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -0.29% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTBD | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.99% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 2.99% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 2.99% | +4.79% |
Сравнение комиссий PTBD и MHY
PTBD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и MHY
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 6.51% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
PTBD and MHY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTBD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTBD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
PTBD has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Pacer and Man Group. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для PTBD и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор