Сравнение PSWD.DE с VWCE.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSWD.DE returned 13.34%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 7.22% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and VWCE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between PSWD.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
VWCE.DE
Сравнение PSWD.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.43 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 4.01 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 16.55 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.31 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -33.43% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -6.55% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -21.07% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -21.07% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.66% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.69% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.59% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и VWCE.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 3.08% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.06% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.18% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 11.37% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 13.75% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.16% | -0.97% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и VWCE.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор