PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD.DE с IQQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD.DE с IQQI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 12.50%/yr vs 7.26%/yr for IQQI.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и IQQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у IQQI.DE с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции PSWD.DE превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 12.50% против 7.26% соответственно.

PSWD.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.29%
С начала года
17.33%
6 месяцев
17.92%
1 год
34.49%
3 года*
19.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
12.50%

IQQI.DE

1 день
0.32%
1 месяц
1.20%
С начала года
14.89%
6 месяцев
15.89%
1 год
20.42%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и IQQI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		17.33%14.61%17.71%12.73%-3.65%31.90%-3.86%26.31%-9.63%5.60%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		14.89%0.56%14.53%-3.18%-0.38%26.94%-10.82%27.73%2.23%0.70%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and IQQI.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

0.59

Over the past year, the correlation between PSWD.DE and IQQI.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG
Часто сравнивают с IQQI.DE:
IQQI.DE с ZPRI.DEIQQI.DE с NG.LIQQI.DE с EXV1.DEIQQI.DE с ^GSPCIQQI.DE с UKRE.LIQQI.DE с XLGIQQI.DE с SPY

Доходность на риск

PSWD.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IQQI.DE
Ранг доходности на риск IQQI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSWD.DEIQQI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.89

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.76

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.33

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

4.23

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.39

10.58

+12.80

PSWD.DE vs. IQQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа IQQI.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и IQQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и IQQI.DE

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.38%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и IQQI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWD.DEIQQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-42.24%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-4.81%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-14.75%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-24.82%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-34.16%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-11.11%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.92%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и IQQI.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 3.35%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWD.DEIQQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.41%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.95%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

10.83%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

12.77%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

14.25%

+0.92%

Сравнение комиссий PSWD.DE и IQQI.DE

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и IQQI.DE

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IQQI.DE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.01%2.30%2.29%2.42%2.13%1.85%2.25%2.05%2.30%2.76%2.63%3.15%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.68%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PSWD.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.

PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.65% for IQQI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и IQQI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор