PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while FWIA.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, PSWD.DE returned 33.03% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%6.90%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and FWIA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between PSWD.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

PSWD.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWD.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.36

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.31

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.08

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

16.52

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWD.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.36

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.40

-0.73

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWD.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-20.96%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-6.49%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.62%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.44%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.60%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и FWIA.DE

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеют волатильность 3.08% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWD.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.96%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.09%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

11.22%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

13.18%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

13.18%

+2.01%

Сравнение комиссий PSWD.DE и FWIA.DE

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и FWIA.DE

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PSWD.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор