Сравнение PSWD.DE с EQQX.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000, while EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSWD.DE returned 13.34%/yr vs 19.11%/yr for EQQX.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for EQQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и EQQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у EQQX.DE с доходностью 21.61%.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
EQQX.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и EQQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 13.69% |
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 21.61% | 7.13% | 33.88% | 51.62% | -29.90% | 26.11% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and EQQX.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between PSWD.DE and EQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
EQQX.DE
Сравнение PSWD.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | EQQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.44 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.91 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 11.64 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | EQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.49 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и EQQX.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и EQQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | EQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -31.17% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -9.97% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -26.80% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -31.17% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -7.99% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.36% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и EQQX.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | EQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.15% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 10.89% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 15.75% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 19.86% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 19.79% | -4.60% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и EQQX.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EQQX.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и EQQX.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как EQQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQX.DE Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and EQQX.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE is categorized as Global Equities, while EQQX.DE is Nasdaq-100. PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while EQQX.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.20% for EQQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и EQQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор