PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с KILO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с KILO.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) are both exchange-traded funds - PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 3.66%/yr vs 12.72%/yr for KILO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 0.28%/yr for KILO.TO.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и KILO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как KILO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KILO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у KILO.TO с доходностью -11.99%.

PSU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.75%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.22%

KILO.TO

1 день
-3.53%
1 месяц
-14.79%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-15.32%
1 год
13.00%
3 года*
22.17%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и KILO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.65%4.16%5.09%5.34%1.95%0.26%0.13%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-11.99%67.83%16.13%14.89%-6.81%-4.67%1.33%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and KILO.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Purpose Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с MNU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSU-U.TOKILO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.94
0.46

+17.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
87.01
0.78

+86.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

43.31

1.11

+42.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

81.83

0.43

+81.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

739.89

1.24

+738.65

PSU-U.TO vs. KILO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 17.94, что выше коэффициента Шарпа KILO.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и KILO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и KILO.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки KILO.TO в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и KILO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOKILO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-30.37%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-30.37%

+30.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.05%

-30.37%

+30.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.06%

-30.37%

+30.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.37%

+30.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-8.03%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

10.47%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и KILO.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.04%, в то время как у Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOKILO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

8.48%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

24.39%

-24.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

28.14%

-27.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

19.39%

-19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

19.13%

-18.87%

Сравнение комиссий PSU-U.TO и KILO.TO

PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии KILO.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и KILO.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		3.72%4.04%5.01%5.22%1.89%0.26%0.55%2.26%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and KILO.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for KILO.TO.

PSU-U.TO is categorized as Money Market, while KILO.TO is Gold. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 0.28% for KILO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и KILO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор