PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с HSUV-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с HSUV-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 2.67%/yr vs 3.58%/yr for HSUV-U.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for HSUV-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и HSUV-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у HSUV-U.TO с доходностью 1.49%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

HSUV-U.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.75%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и HSUV-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.29%0.13%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.49%4.04%4.86%5.46%1.94%0.27%0.14%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and HSUV-U.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.20

The correlation between PSU-U.TO and HSUV-U.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. HSUV-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c HSUV-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOHSUV-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
3.25

+4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
4.90

+6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.76

+2.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

10.98

+13.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

35.36

+70.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. HSUV-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа HSUV-U.TO равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и HSUV-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOHSUV-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

3.25

+4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

3.75

+3.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

3.47

+2.66

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и HSUV-U.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки HSUV-U.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и HSUV-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOHSUV-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-0.52%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.34%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-0.52%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-0.52%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.04%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.11%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и HSUV-U.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUV-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOHSUV-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.48%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

0.89%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

1.16%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

0.96%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

0.88%

-0.55%

Сравнение комиссий PSU-U.TO и HSUV-U.TO

PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HSUV-U.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и HSUV-U.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and HSUV-U.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for HSUV-U.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 0.18% for HSUV-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и HSUV-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор