Сравнение PSTR с TLTX
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PSTR is a Derivative Income fund actively managed by PeakShares, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.01%.
PSTR
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 7.83% | 6.99% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.01% | 5.40% |
Correlation
The correlation between PSTR and TLTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. TLTX — Ранг доходности на риск
PSTR
TLTX
Сравнение PSTR c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTR | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.67 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PSTR и TLTX
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -6.35% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.69% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.28% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 9.12% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 9.12% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 9.12% | +3.43% |
Сравнение комиссий PSTR и TLTX
PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и TLTX
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности TLTX в 15.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.72% | 4.96% | 1.57% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.74% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and TLTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
TLTX has the higher dividend yield at 15.74%, compared with 4.72% for PSTR.
PSTR is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: PeakShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор