PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSTR с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с IPDP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. PSTR charges 1.07%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSTR

1 день
-0.71%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
7.28%
С начала года
8.83%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и IPDP

2026 (YTD)
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		8.72%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов PSTR и IPDP

Секторы
PSTR
IPDP

Технологии

38.4%
13.1%

Здравоохранение

11.5%
13.6%

Финансовые услуги

9.7%
18.6%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.6%

Промышленность

7.3%
43.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%
3.6%

Технологии

PSTR
38.4%
IPDP
13.1%

Здравоохранение

PSTR
11.5%
IPDP
13.6%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.4%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.8%
IPDP
3.6%

Промышленность

PSTR
7.3%
IPDP
43.0%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.0%
IPDP
3.9%

Энергетика

PSTR
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

PSTR
2.9%
IPDP

-

Недвижимость

PSTR
1.9%
IPDP

-

Сырьевые материалы

PSTR
1.6%
IPDP
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с FYEEPSTR с GSGPSTR с GOOYPSTR с BUCKPSTR с BUYWPSTR с CHPY
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с JEPQIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с MAINIPDP с SCHD

Доходность на риск

PSTR vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTRIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

—

—

PSTR vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTR и IPDP

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

—

—

Сравнение комиссий PSTR и IPDP

PSTR берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и IPDP

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.87%4.96%1.57%

Часто задаваемые вопросы

On fees, PSTR is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSTR is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

PSTR has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: PeakShares and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор