Сравнение PSTR с IPDP
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. PSTR charges 1.07%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSTR
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 6.00% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PSTR и IPDP
Секторы
PSTR
IPDP
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
PSTR
IPDP
Здравоохранение
PSTR
IPDP
Финансовые услуги
PSTR
IPDP
Коммуникационные услуги
PSTR
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
PSTR
IPDP
Промышленность
PSTR
IPDP
Потребительский защитный сектор
PSTR
IPDP
Энергетика
PSTR
IPDP
-
Коммунальные услуги
PSTR
IPDP
-
Недвижимость
PSTR
IPDP
-
Сырьевые материалы
PSTR
IPDP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. IPDP — Ранг доходности на риск
PSTR
IPDP
Сравнение PSTR c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTR | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PSTR и IPDP
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | 0.00% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 0.00% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 0.00% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 0.00% | +12.55% |
Сравнение комиссий PSTR и IPDP
PSTR берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и IPDP
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.72% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PSTR is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSTR is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
PSTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: PeakShares and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор