Сравнение PSTP с JANB
PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности PSTP и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 5.22%.
PSTP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTP и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 3.11% | 2.04% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.22% | 2.69% |
Correlation
The correlation between PSTP and JANB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTP vs. JANB — Ранг доходности на риск
PSTP
JANB
Сравнение PSTP c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTP | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.73 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PSTP и JANB
Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -6.52% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.03% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.13% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTP и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 7.48% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 7.48% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 7.48% | +1.77% |
Сравнение комиссий PSTP и JANB
PSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTP и JANB
Ни PSTP, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PSTP and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.
PSTP and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для PSTP и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор