Сравнение PSTP с FCLO
PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and FCLO (Fidelity CLO ETF) are both exchange-traded funds - PSTP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PSTP charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for FCLO.
Доходность
Сравнение доходности PSTP и FCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSTP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTP и FCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 3.01% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.14% |
Correlation
The correlation between PSTP and FCLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTP vs. FCLO — Ранг доходности на риск
PSTP
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSTP c FCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Fidelity CLO ETF (FCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTP | FCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTP и FCLO
Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки FCLO в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и FCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTP | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -0.58% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.08% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTP и FCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTP | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 1.33% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 1.33% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 1.33% | +7.89% |
Сравнение комиссий PSTP и FCLO
PSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTP и FCLO
PSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.05% |
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTP and FCLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.
FCLO has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for PSTP.
PSTP is categorized as Defined Outcome, while FCLO is CLO. They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for PSTP and 0.45% for FCLO.
Подберите оптимальное распределение для PSTP и FCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор