PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSTAX с PGUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTAX с PGUAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and PGUAX (Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PGUAX is a Energy Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.18%/yr vs 7.29%/yr for PGUAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTAX charges 1.20%/yr vs 1.27%/yr for PGUAX.

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и PGUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у PGUAX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции PGUAX по среднегодовой доходности: 13.18% против 7.29% соответственно.

PSTAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
4.17%
С начала года
4.85%
1 год
5.72%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.15%
10 лет*
13.18%

PGUAX

1 день
-0.59%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
11.40%
С начала года
12.95%
1 год
18.30%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.15%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTAX и PGUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		4.85%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
PGUAX
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund		12.95%16.32%9.06%0.94%-7.76%13.58%-0.53%27.96%-6.60%17.80%

Correlation

The correlation between PSTAX and PGUAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.59

Over the past year, the correlation between PSTAX and PGUAX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с STCIXPSTAX с AMAGXPSTAX с WCFRXPSTAX с PDIAXPSTAX с HIEMXPSTAX с STGIX
Часто сравнивают с PGUAX:
PGUAX с GOFIXPGUAX с AIOPGUAX с FRNRXPGUAX с RSNRXPGUAX с RYVIXPGUAX с CSUIXPGUAX с EIPIX

Доходность на риск

PSTAX vs. PGUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PGUAX
Ранг доходности на риск PGUAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGUAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGUAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGUAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGUAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c PGUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTAXPGUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.74

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.45

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.80

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

8.27

-7.30

PSTAX vs. PGUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PGUAX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и PGUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и PGUAX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки PGUAX в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и PGUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTAXPGUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-47.95%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-6.78%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-15.75%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-24.20%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-38.67%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-1.16%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-7.67%

-24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.29%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и PGUAX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund (PGUAX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTAXPGUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

3.50%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

9.04%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

10.95%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

14.07%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

16.30%

+7.47%

Сравнение комиссий PSTAX и PGUAX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PGUAX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и PGUAX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности PGUAX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGUAX
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund		7.90%8.72%5.62%2.44%11.03%6.05%2.38%4.88%6.33%2.97%4.98%10.23%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.23%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Часто задаваемые вопросы

PSTAX and PGUAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTAX has higher volatility (7.04%) compared to PGUAX (3.50%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs PGUAX's -47.95%.

PGUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTAX и PGUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор