PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRF.L с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRF.L с EWSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PSRF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while EWSP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSRF.L returned 17.74%/yr vs 12.30%/yr for EWSP.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSRF.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for EWSP.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRF.L и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRF.L торгуется в GBp, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRF.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у EWSP.L с доходностью 9.60%.

PSRF.L

1 день
0.49%
1 месяц
4.39%
С начала года
15.57%
6 месяцев
15.09%
1 год
35.08%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.96%

EWSP.L

1 день
0.41%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.05%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRF.L и EWSP.L

2026 (YTD)2025202420232022
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		15.57%8.58%18.11%9.53%-0.06%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		9.60%3.96%14.13%7.72%-1.67%

Correlation

The correlation between PSRF.L and EWSP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between PSRF.L and EWSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRF.L и EWSP.L

Секторы
PSRF.L
EWSP.L

Технологии

21.4%
19.8%

Финансовые услуги

15.5%
14.3%

Здравоохранение

12.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.0%

Энергетика

8.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.9%

Промышленность

8.1%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Сырьевые материалы

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

3.2%
5.8%

Недвижимость

1.8%
6.3%

Технологии

PSRF.L
21.4%
EWSP.L
19.8%

Финансовые услуги

PSRF.L
15.5%
EWSP.L
14.3%

Здравоохранение

PSRF.L
12.1%
EWSP.L
11.2%

Коммуникационные услуги

PSRF.L
10.9%
EWSP.L
4.0%

Энергетика

PSRF.L
8.7%
EWSP.L
4.2%

Потребительский циклический сектор

PSRF.L
8.4%
EWSP.L
9.9%

Промышленность

PSRF.L
8.1%
EWSP.L
14.2%

Потребительский защитный сектор

PSRF.L
6.5%
EWSP.L
6.5%

Сырьевые материалы

PSRF.L
3.4%
EWSP.L
3.9%

Коммунальные услуги

PSRF.L
3.2%
EWSP.L
5.8%

Недвижимость

PSRF.L
1.8%
EWSP.L
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKPSRF.L с WLDS.LPSRF.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L

Доходность на риск

PSRF.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRF.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRF.LEWSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.16

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
2.97

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.39

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

3.69

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.04

11.84

+15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRF.L vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRF.L на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа EWSP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRF.L и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRF.LEWSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.16

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PSRF.L и EWSP.L

Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и EWSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRF.LEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-19.59%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-5.68%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-19.59%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.68%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.77%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRF.L и EWSP.L

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRF.LEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.96%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

6.50%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

9.72%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

13.22%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

13.22%

+2.57%

Сравнение комиссий PSRF.L и EWSP.L

PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EWSP.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRF.L и EWSP.L

Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как EWSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.19%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PSRF.L and EWSP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWSP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWSP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PSRF.L.

PSRF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while EWSP.L is S&P 500. PSRF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSRF.L and 0.20% for EWSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRF.L и EWSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор