PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRE.L returned 11.20%/yr vs 10.19%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции PSRE.L превзошли акции UD03.L по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.19% соответственно.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и UD03.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-10.13%14.75%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%16.65%-13.74%16.63%

Correlation

The correlation between PSRE.L and UD03.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.92

The correlation between PSRE.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и UD03.L

Секторы
PSRE.L
UD03.L

Финансовые услуги

21.5%
28.5%

Энергетика

13.2%
2.7%

Промышленность

12.0%
12.1%

Здравоохранение

10.6%
4.1%

Сырьевые материалы

9.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.1%

Технологии

4.7%
16.2%

Коммунальные услуги

4.3%
7.7%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
UD03.L
28.5%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
UD03.L
2.7%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
UD03.L
12.1%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
UD03.L
4.1%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
UD03.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
UD03.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
UD03.L
7.0%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
UD03.L
3.1%

Технологии

PSRE.L
4.7%
UD03.L
16.2%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
UD03.L
7.7%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

PSRE.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.94

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.62

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.38

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

8.54

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD03.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.94

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и UD03.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-35.99%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.92%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-12.34%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-19.54%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-35.99%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.19%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-7.64%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.77%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и UD03.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.77%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.91%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.21%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.07%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.80%

-0.76%

Сравнение комиссий PSRE.L и UD03.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и UD03.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности UD03.L в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRE.L and UD03.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UD03.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD03.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор