PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSNYX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSNYX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

PSNYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSNYX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSNYX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSNYX
BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund		-0.26%3.47%1.93%5.66%-10.84%1.91%3.77%7.91%-0.39%5.07%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PSNYX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

PSNYX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.98%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.50%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PSNYX:
PSNYX с PLPSNYX с DBMYXPSNYX с DRRIXPSNYX с DSPIXPSNYX с APUSXPSNYX с DRGVXPSNYX с NPV
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий PSNYX и USMSX

PSNYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

PSNYX
BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PSNYX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSNYX
Ранг доходности на риск PSNYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSNYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSNYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSNYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSNYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSNYX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSNYX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSNYXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

3.63

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

6.49

-5.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.18

-2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

6.48

-5.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

33.64

-31.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSNYX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSNYX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSNYX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSNYXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

3.63

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

2.39

-2.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.86

-0.95

Корреляция

Корреляция между PSNYX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSNYX и USMSX

Дивидендная доходность PSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSNYX
BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund		2.92%3.80%2.72%2.12%2.16%2.09%3.15%3.13%2.68%2.63%2.85%3.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSNYX и USMSX

Максимальная просадка PSNYX за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNYX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSNYXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-2.09%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-0.40%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-2.03%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.30%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-0.22%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.08%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PSNYX и USMSX

BNY Mellon New York AMT-Free Municipal Bond Fund (PSNYX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PSNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSNYXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.22%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.40%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

0.69%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

0.70%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

0.74%

+3.31%