PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMMY с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMMY с VWRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMMY (Persimmon Plc) is a stock, while VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 10 years, PSMMY returned -0.29%/yr vs 12.65%/yr for VWRL.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSMMY и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Persimmon Plc (PSMMY) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSMMY торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSMMY показывает доходность -19.86%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции PSMMY уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: -0.29% против 12.65% соответственно.

PSMMY

1 день
2.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
-19.86%
6 месяцев
-18.65%
1 год
-14.37%
3 года*
1.51%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-0.29%

VWRL.L

1 день
-0.01%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
28.63%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMMY и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSMMY
Persimmon Plc		-19.86%26.87%-12.25%29.93%-58.84%11.72%15.09%60.71%-26.83%83.35%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.60%22.59%17.60%21.71%-18.23%18.95%15.57%26.93%-10.09%23.99%

Correlation

The correlation between PSMMY and VWRL.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Persimmon Plc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с PSMMY:
PSMMY с TW.LPSMMY с BTDPYPSMMY с BTRW.LPSMMY с NVRPSMMY с DFHPSMMY с GLDV.MIPSMMY с LGJG.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

PSMMY vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMMY
Ранг доходности на риск PSMMY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMMY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMMY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMMY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMMY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMMY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMMY c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persimmon Plc (PSMMY) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMMYVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.43

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.55

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.13

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

13.67

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMMY vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMMY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.L равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMMY и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMMYVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.43

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.75

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.81

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PSMMY и VWRL.L

Максимальная просадка PSMMY за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMMY и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMMYVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-33.11%

-36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-9.11%

-25.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.78%

-16.28%

-26.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.38%

-26.74%

-42.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.45%

-33.11%

-36.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.26%

-0.80%

-57.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.20%

-4.52%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

2.09%

+15.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMMY и VWRL.L

Persimmon Plc (PSMMY) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что PSMMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMMYVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

3.46%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

9.10%

+17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.01%

11.75%

+22.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

15.06%

+21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

15.55%

+25.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMMY и VWRL.L

Дивидендная доходность PSMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VWRL.L в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMMY
Persimmon Plc		5.53%4.43%5.17%5.40%20.63%8.10%7.91%8.26%12.82%5.15%14.45%4.50%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMMY and VWRL.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMMY и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор