Сравнение PSMD с AFOS
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 7.46% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between PSMD and AFOS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. AFOS — Ранг доходности на риск
PSMD
AFOS
Сравнение PSMD c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 4.35 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и AFOS
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, примерно равная максимальной просадке AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -11.52% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.29% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.37% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 20.19% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 20.19% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 20.19% | -11.72% |
Сравнение комиссий PSMD и AFOS
PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и AFOS
PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PSMD and AFOS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: Pacer and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор