Сравнение PSFJ с UXJL
PSFJ (Pacer Swan SOS Flex (July) ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSFJ charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности PSFJ и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFJ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 8.90%.
PSFJ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFJ и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 5.16% | 6.07% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.90% | 9.31% |
Correlation
The correlation between PSFJ and UXJL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFJ vs. UXJL — Ранг доходности на риск
PSFJ
UXJL
Сравнение PSFJ c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFJ | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFJ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.55 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PSFJ и UXJL
Максимальная просадка PSFJ за все время составила -12.20%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFJ и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFJ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.20% | -10.29% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.32% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.51% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFJ и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFJ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 14.24% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 14.24% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 14.24% | -3.89% |
Сравнение комиссий PSFJ и UXJL
PSFJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFJ и UXJL
Ни PSFJ, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PSFJ and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PSFJ is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSFJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
PSFJ and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for PSFJ and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для PSFJ и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор