PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSFJ с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSFJ и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFJ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 8.90%.


PSFJ

1 день
-0.39%
1 месяц
0.71%
С начала года
5.16%
6 месяцев
5.70%
1 год
17.44%
3 года*
15.17%
5 лет*
10 лет*

UXJL

1 день
-3.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFJ и UXJL


Correlation

The correlation between PSFJ and UXJL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Flex (July) ETF

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

PSFJ vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSFJ
Ранг доходности на риск PSFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFJ c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSFJUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

PSFJ vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSFJUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.55

-0.45

Просадки

Сравнение просадок PSFJ и UXJL

Максимальная просадка PSFJ за все время составила -12.20%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFJ и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSFJUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.20%

-10.29%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.32%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-1.51%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFJ и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSFJUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

14.24%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

14.24%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

14.24%

-3.89%

Сравнение комиссий PSFJ и UXJL

PSFJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFJ и UXJL

Ни PSFJ, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, PSFJ and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PSFJ is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSFJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

PSFJ and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for PSFJ and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFJ и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор