Сравнение PSFIX с MXFIX
PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) and MXFIX (MainStay Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PSFIX returned 4.46%/yr vs 4.61%/yr for MXFIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFIX charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for MXFIX.
Доходность
Сравнение доходности PSFIX и MXFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у MXFIX с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSFIX имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции MXFIX немного впереди с 4.61%.
PSFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 4.46%
MXFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам PSFIX и MXFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 1.56% | 5.11% | 7.59% | 10.67% | -0.21% | 4.51% | 0.94% | 8.29% | -0.95% | 3.11% |
MXFIX MainStay Floating Rate Fund | 0.99% | 5.47% | 7.80% | 11.43% | -1.27% | 3.40% | 2.65% | 8.46% | -0.41% | 4.06% |
Correlation
The correlation between PSFIX and MXFIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between PSFIX and MXFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFIX vs. MXFIX — Ранг доходности на риск
PSFIX
MXFIX
Сравнение PSFIX c MXFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и MainStay Floating Rate Fund (MXFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFIX | MXFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.63 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 2.71 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 8.62 | +9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFIX | MXFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.92 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | 1.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.24 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PSFIX и MXFIX
Максимальная просадка PSFIX за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки MXFIX в -25.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFIX и MXFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFIX | MXFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -25.01% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -1.73% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -2.57% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.78% | -6.34% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -20.09% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.21% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.54% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFIX и MXFIX
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) составляет 0.52%, в то время как у MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что PSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFIX | MXFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.59% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.90% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.45% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 2.69% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 3.82% | +0.34% |
Сравнение комиссий PSFIX и MXFIX
PSFIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MXFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFIX и MXFIX
Дивидендная доходность PSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности MXFIX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFIX MainStay Floating Rate Fund | 7.17% | 7.41% | 7.49% | 7.50% | 4.51% | 2.90% | 3.46% | 4.87% | 4.85% | 4.09% | 3.75% | 3.95% |
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 7.48% | 4.85% | 2.84% | 3.98% | 5.29% | 5.07% | 4.03% | 3.95% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
PSFIX and MXFIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXFIX has higher volatility (0.59%) compared to PSFIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, PSFIX dropped -22.76% vs MXFIX's -25.01%.
PSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFIX и MXFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор