Сравнение PSB.TO с XIGS.TO
PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both Corporate Bonds funds - PSB.TO tracks the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index while XIGS.TO tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, PSB.TO returned 2.95%/yr vs 1.32%/yr for XIGS.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PSB.TO charges 0.28%/yr vs 0.16%/yr for XIGS.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSB.TO и XIGS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у XIGS.TO с доходностью -0.04%.
PSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.71%
XIGS.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSB.TO и XIGS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.45% |
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.04% | 4.82% | 3.76% | 5.39% | -5.89% | -0.97% |
Correlation
The correlation between PSB.TO and XIGS.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between PSB.TO and XIGS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSB.TO vs. XIGS.TO — Ранг доходности на риск
PSB.TO
XIGS.TO
Сравнение PSB.TO c XIGS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSB.TO | XIGS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.29 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 3.65 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSB.TO и XIGS.TO
Максимальная просадка PSB.TO за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки XIGS.TO в -10.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSB.TO и XIGS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSB.TO | XIGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -10.12% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.60% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -1.60% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | -10.12% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.76% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.87% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.57% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSB.TO и XIGS.TO
Текущая волатильность для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) составляет 0.67%, в то время как у iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что PSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSB.TO | XIGS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.74% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.73% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 2.17% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.30% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.29% | +1.56% |
Сравнение комиссий PSB.TO и XIGS.TO
PSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XIGS.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSB.TO и XIGS.TO
Дивидендная доходность PSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности XIGS.TO в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.20% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
XIGS.TO iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.54% | 4.10% | 3.71% | 3.03% | 1.75% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSB.TO and XIGS.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIGS.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIGS.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.28% for PSB.TO.
PSB.TO tracks FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while XIGS.TO tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.28% for PSB.TO and 0.16% for XIGS.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSB.TO и XIGS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор