Сравнение PSAIX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSAIX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSAIX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | -2.18% | 8.87% | 3.21% | 7.91% | -11.07% | 2.23% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSAIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
PSAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 3.32%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSAIX и VTIIX
PSAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.
Доходность на риск
PSAIX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
PSAIX
VTIIX
Сравнение PSAIX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSAIX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.06 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.81 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSAIX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.01 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между PSAIX и VTIIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSAIX и VTIIX
Дивидендная доходность PSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 3.94% | 4.22% | 3.66% | 3.14% | 4.10% | 4.61% | 2.20% | 2.79% | 2.43% | 1.83% | 2.03% | 2.52% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSAIX и VTIIX
Максимальная просадка PSAIX за все время составила -15.35%, примерно равная максимальной просадке VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSAIX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSAIX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -15.95% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.94% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -15.95% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -2.60% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.19% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.69% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSAIX и VTIIX
PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSAIX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.50% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.13% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.20% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.47% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.45% | -0.85% |