Сравнение PRVYX с FRHMX
PRVYX (Putnam RetirementReady 2045 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRVYX charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности PRVYX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRVYX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.98%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.37%
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRVYX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVYX Putnam RetirementReady 2045 Fund | 6.06% | 12.36% | 14.45% | 19.42% | -13.86% | 14.88% | 12.26% | 4.69% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between PRVYX and FRHMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between PRVYX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVYX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PRVYX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRVYX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2045 Fund (PRVYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVYX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVYX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVYX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVYX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVYX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | — | — |
Сравнение комиссий PRVYX и FRHMX
PRVYX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVYX и FRHMX
Дивидендная доходность PRVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRVYX Putnam RetirementReady 2045 Fund | 1.56% | 1.65% | 1.48% | 1.75% | 11.46% | 10.01% | 1.09% | 5.24% | 12.39% | 3.88% | 0.58% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
PRVYX and FRHMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRVYX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор