PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVYX с FNSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVYX с FNSFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRVYX (Putnam RetirementReady 2045 Fund) and FNSFX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PRVYX returned 8.10%/yr vs 10.33%/yr for FNSFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRVYX charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for FNSFX.

Доходность

Сравнение доходности PRVYX и FNSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2045 Fund (PRVYX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVYX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у FNSFX с доходностью 13.80%.

PRVYX

1 день
0.29%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.68%
6 месяцев
6.28%
1 год
16.74%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.61%

FNSFX

1 день
0.42%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.80%
6 месяцев
15.22%
1 год
30.77%
3 года*
20.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVYX и FNSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVYX
Putnam RetirementReady 2045 Fund		6.68%12.36%14.45%19.42%-13.86%14.88%12.26%19.46%-9.02%7.98%
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		13.80%23.84%14.14%20.59%-18.20%16.68%18.40%25.44%-8.82%7.37%

Correlation

The correlation between PRVYX and FNSFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.96

The correlation between PRVYX and FNSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2045 Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Часто сравнивают с PRVYX:
PRVYX с FRQHXPRVYX с PEYAXPRVYX с FRQIXPRVYX с PLTZXPRVYX с ISOLXPRVYX с PADLXPRVYX с PGTYX
Часто сравнивают с FNSFX:
FNSFX с VTTSXFNSFX с VOOFNSFX с FXAIXFNSFX с FFOLXFNSFX с FSKAXFNSFX с FZROXFNSFX с FBGRX

Доходность на риск

PRVYX vs. FNSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVYX
Ранг доходности на риск PRVYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNSFX
Ранг доходности на риск FNSFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVYX c FNSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2045 Fund (PRVYX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVYXFNSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.42

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.35

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.17

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

14.11

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVYX vs. FNSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVYX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FNSFX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVYX и FNSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVYXFNSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.42

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PRVYX и FNSFX

Максимальная просадка PRVYX за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки FNSFX в -30.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVYX и FNSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVYXFNSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-30.92%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.76%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.41%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.39%

-27.31%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.05%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.59%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVYX и FNSFX

Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2045 Fund (PRVYX) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PRVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVYXFNSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.15%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.55%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

12.81%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

15.01%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

15.96%

-3.13%

Сравнение комиссий PRVYX и FNSFX

PRVYX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNSFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVYX и FNSFX

Дивидендная доходность PRVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FNSFX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		4.89%3.70%2.32%2.13%10.66%10.24%3.89%5.99%5.94%2.45%0.00%0.00%
PRVYX
Putnam RetirementReady 2045 Fund		1.55%1.65%1.48%1.75%11.46%10.01%1.09%5.24%12.39%3.88%0.58%2.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRVYX and FNSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNSFX has higher volatility (4.15%) compared to PRVYX (2.69%). In terms of maximum drawdown, PRVYX dropped -26.94% vs FNSFX's -30.92%.

FNSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVYX и FNSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор