PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVYX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVYX с FRAMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRVYX (Putnam RetirementReady 2045 Fund) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PRVYX returned 9.61%/yr vs 3.90%/yr for FRAMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRVYX charges 0.03%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.

Доходность

Сравнение доходности PRVYX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2045 Fund (PRVYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVYX показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции PRVYX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.61% против 3.90% соответственно.

PRVYX

1 день
0.29%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.68%
6 месяцев
6.28%
1 год
16.74%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.61%

FRAMX

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.10%
1 год
9.60%
3 года*
7.22%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVYX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVYX
Putnam RetirementReady 2045 Fund		6.68%12.36%14.45%19.42%-13.86%14.88%12.26%19.46%-9.02%19.51%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.75%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Correlation

The correlation between PRVYX and FRAMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.79

The correlation between PRVYX and FRAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam RetirementReady 2045 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PRVYX:
PRVYX с FRQHXPRVYX с PEYAXPRVYX с FNSFXPRVYX с FRQIXPRVYX с PLTZXPRVYX с ISOLXPRVYX с PADLX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETX

Доходность на риск

PRVYX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVYX
Ранг доходности на риск PRVYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVYX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2045 Fund (PRVYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVYXFRAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.29

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.36

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.76

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

11.71

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVYX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVYX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVYX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVYXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.29

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PRVYX и FRAMX

Максимальная просадка PRVYX за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVYX и FRAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVYXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-33.94%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-3.45%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-5.02%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.39%

-16.31%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-16.31%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.18%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.83%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.81%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVYX и FRAMX

Putnam RetirementReady 2045 Fund (PRVYX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PRVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVYXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.66%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

3.42%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

4.17%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

5.28%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

4.51%

+8.32%

Сравнение комиссий PRVYX и FRAMX

PRVYX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVYX и FRAMX

Дивидендная доходность PRVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FRAMX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.85%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
PRVYX
Putnam RetirementReady 2045 Fund		1.55%1.65%1.48%1.75%11.46%10.01%1.09%5.24%12.39%3.88%0.58%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PRVYX and FRAMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRVYX has higher volatility (2.69%) compared to FRAMX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PRVYX dropped -26.94% vs FRAMX's -33.94%.

FRAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVYX и FRAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор