Сравнение PRUS.L с FLXK.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUS.L returned 12.75%/yr vs 15.20%/yr for FLXK.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
FLXK.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- 50.11%
- С начала года
- 71.91%
- 1 год
- 137.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 16.90% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 71.91% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -28.01% | -6.85% | 47.31% | 13.27% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and FLXK.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between PRUS.L and FLXK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
FLXK.L
Сравнение PRUS.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 5.32 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 17.39 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и FLXK.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -49.43% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -25.64% | +19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -28.54% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -47.00% | +27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -25.64% | +25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -20.23% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 7.86% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и FLXK.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 18.88% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 41.57% | -34.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 45.12% | -35.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 29.63% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 29.60% | -13.42% |
Сравнение комиссий PRUS.L и FLXK.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и FLXK.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как FLXK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and FLXK.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор