Сравнение PRQZX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
PRQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRQZX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRQZX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | -1.13% | 20.82% | 14.46% | 19.48% | -17.10% | 18.74% | 13.28% | 24.96% | -7.67% | 19.65% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRQZX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRQZX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции JRLVX немного отстают с 10.19%.
PRQZX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.45%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRQZX и JRLVX
PRQZX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRQZX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
PRQZX
JRLVX
Сравнение PRQZX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRQZX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.80 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.72 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 8.20 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRQZX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRQZX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRQZX и JRLVX
Дивидендная доходность PRQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | 3.72% | 3.32% | 4.06% | 1.91% | 2.28% | 4.95% | 1.09% | 3.44% | 5.51% | 2.83% | 2.38% | 2.24% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PRQZX и JRLVX
Максимальная просадка PRQZX за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRQZX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRQZX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -32.53% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -11.23% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -25.64% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -32.53% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.13% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.61% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.36% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRQZX и JRLVX
PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.61% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRQZX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.56% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.84% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 15.49% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.74% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 15.96% | -1.01% |