PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRQZX с FVTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRQZX с FVTKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRQZX (PIMCO RealPath Blend 2055 Fund) and FVTKX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PRQZX returned 9.73%/yr vs 10.22%/yr for FVTKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRQZX charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for FVTKX.

Доходность

Сравнение доходности PRQZX и FVTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRQZX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FVTKX с доходностью 12.18%.

PRQZX

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.02%
1 год
23.02%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.67%

FVTKX

1 день
-2.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
12.18%
6 месяцев
11.45%
1 год
26.87%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRQZX и FVTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRQZX
PIMCO RealPath Blend 2055 Fund		9.88%20.82%14.46%19.48%-17.10%18.74%13.28%24.96%-7.67%9.18%
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		12.18%24.13%14.37%20.86%-18.11%16.79%18.59%25.60%-8.68%9.82%

Correlation

The correlation between PRQZX and FVTKX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.97

The correlation between PRQZX and FVTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2055 Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6

Часто сравнивают с PRQZX:
PRQZX с PDGZXPRQZX с VFIAXPRQZX с LTFIXPRQZX с URINXPRQZX с FRAMXPRQZX с FRQHXPRQZX с FRHMX
Часто сравнивают с FVTKX:
FVTKX с FXAIXFVTKX с FDKLXFVTKX с FDKVXFVTKX с VTTSXFVTKX с FLCNXFVTKX с FCNTXFVTKX с AOA

Доходность на риск

PRQZX vs. FVTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRQZX
Ранг доходности на риск PRQZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRQZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRQZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRQZX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRQZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRQZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FVTKX
Ранг доходности на риск FVTKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVTKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVTKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVTKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVTKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVTKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRQZX c FVTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRQZXFVTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.06

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.81

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.93

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

12.78

-0.65

PRQZX vs. FVTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRQZX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVTKX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRQZX и FVTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRQZX и FVTKX

Максимальная просадка PRQZX за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке FVTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRQZX и FVTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRQZXFVTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-30.94%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.81%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-15.35%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-27.12%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.50%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.43%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.24%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRQZX и FVTKX

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) составляет 5.04%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 (FVTKX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PRQZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRQZXFVTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.23%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.99%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.01%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.25%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

15.97%

-0.96%

Сравнение комиссий PRQZX и FVTKX

PRQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FVTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRQZX и FVTKX

Дивидендная доходность PRQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FVTKX в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVTKX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6		5.12%3.87%2.52%2.26%10.84%10.41%4.04%6.19%6.19%2.46%0.00%0.00%
PRQZX
PIMCO RealPath Blend 2055 Fund		4.11%3.32%4.06%1.91%2.28%4.95%1.09%3.44%5.51%2.83%2.38%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PRQZX and FVTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FVTKX has higher volatility (6.23%) compared to PRQZX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PRQZX dropped -31.79% vs FVTKX's -30.94%.

FVTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRQZX и FVTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор