Сравнение PRPZX с RMLPX
PRPZX (PGIM Jennison MLP Fund) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both mutual funds - PRPZX is a Energy Equities fund managed by PGIM, while RMLPX is a Infrastructure Equities fund managed by Recurrent. Over the past 5 years, PRPZX returned 20.09%/yr vs 27.46%/yr for RMLPX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PRPZX charges 1.19%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.
Доходность
Сравнение доходности PRPZX и RMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPZX показывает доходность 21.38%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 37.12%.
PRPZX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 21.38%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 6.59%
RMLPX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.42%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 37.12%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 27.68%
- 5 лет*
- 27.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRPZX и RMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 21.38% | 7.33% | 31.43% | 13.07% | 20.41% | 40.49% | -24.05% | 15.32% | -14.17% |
RMLPX Recurrent MLP & Infrastructure Fund | 37.12% | 8.98% | 30.03% | 16.79% | 35.03% | 42.56% | -28.37% | 15.33% | -15.93% |
Correlation
The correlation between PRPZX and RMLPX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between PRPZX and RMLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPZX vs. RMLPX — Ранг доходности на риск
PRPZX
RMLPX
Сравнение PRPZX c RMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPZX | RMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.67 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 12.46 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPZX и RMLPX
Максимальная просадка PRPZX за все время составила -69.62%, примерно равная максимальной просадке RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPZX и RMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPZX | RMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -66.95% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -9.09% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -18.75% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -22.83% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -3.75% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -10.13% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.41% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPZX и RMLPX
Текущая волатильность для PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) составляет 5.09%, в то время как у Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PRPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPZX | RMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.28% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 14.12% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 17.18% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 21.21% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.74% | 27.91% | +0.83% |
Сравнение комиссий PRPZX и RMLPX
PRPZX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RMLPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPZX и RMLPX
Дивидендная доходность PRPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности RMLPX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPZX PGIM Jennison MLP Fund | 8.95% | 11.68% | 52.02% | 6.53% | 5.72% | 5.23% | 7.62% | 6.95% | 7.59% | 6.24% | 5.57% | 6.43% |
RMLPX Recurrent MLP & Infrastructure Fund | 4.75% | 6.38% | 7.63% | 6.49% | 7.08% | 8.89% | 13.48% | 7.25% | 5.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRPZX and RMLPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMLPX has higher volatility (6.28%) compared to PRPZX (5.09%). In terms of maximum drawdown, PRPZX dropped -69.62% vs RMLPX's -66.95%.
RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPZX и RMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор