Сравнение PRPIX с ISHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX).
PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPIX и ISHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPIX и ISHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.95% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | -1.10% | 6.94% | 2.06% | 7.72% | -14.64% | -0.07% | 8.83% | 13.86% | -2.94% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у ISHIX с доходностью -1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRPIX имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции ISHIX немного впереди с 2.90%.
PRPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.89%
ISHIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPIX и ISHIX
PRPIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ISHIX в 0.86%.
Доходность на риск
PRPIX vs. ISHIX — Ранг доходности на риск
PRPIX
ISHIX
Сравнение PRPIX c ISHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPIX | ISHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.11 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.53 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.60 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 5.88 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPIX | ISHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.11 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PRPIX и ISHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPIX и ISHIX
Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности ISHIX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.71% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | 3.74% | 3.34% | 3.26% | 3.45% | 3.63% | 3.16% | 3.15% | 3.62% | 3.72% | 3.92% | 4.12% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок PRPIX и ISHIX
Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки ISHIX в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и ISHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPIX | ISHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -21.10% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -2.82% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -20.00% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -20.00% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.36% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -2.68% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.77% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPIX и ISHIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) имеют волатильность 1.72% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPIX | ISHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.69% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.45% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.21% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 5.75% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.15% | +0.86% |