PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPDX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPDX с SIFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRPDX (Permanent Portfolio Fund Class A) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PRPDX returned 11.51%/yr vs 5.83%/yr for SIFAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PRPDX charges 1.06%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.

Доходность

Сравнение доходности PRPDX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPDX показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.08%.

PRPDX

1 день
0.26%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.17%
6 месяцев
9.50%
1 год
23.76%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.50%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.70%
1 год
12.43%
3 года*
7.51%
5 лет*
5.83%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPDX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class A		7.17%28.45%19.06%11.69%-5.71%10.58%18.51%18.92%-6.45%10.35%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.08%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.62%

Correlation

The correlation between PRPDX and SIFAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.47

Over the past year, the correlation between PRPDX and SIFAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PRPDX:
PRPDX с PRPFXPRPDX с PAGDXPRPDX с PUDZXPRPDX с BERIXPRPDX с PALDXPRPDX с PAGRXPRPDX с FRGAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с VOOSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX

Доходность на риск

PRPDX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPDX
Ранг доходности на риск PRPDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPDX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPDXSIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.31

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.36

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

5.18

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

16.54

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPDX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPDX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPDX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPDXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.34

+0.73

Просадки

Сравнение просадок PRPDX и SIFAX

Максимальная просадка PRPDX за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPDX и SIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPDXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-23.62%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.41%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.22%

-3.57%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-8.32%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.83%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-8.55%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.75%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPDX и SIFAX

Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что PRPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPDXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.18%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

4.69%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

5.41%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

5.60%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

5.22%

+5.57%

Сравнение комиссий PRPDX и SIFAX

PRPDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPDX и SIFAX

Дивидендная доходность PRPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SIFAX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class A		2.89%3.10%1.61%1.20%1.30%1.86%5.26%4.49%7.57%1.97%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.21%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Часто задаваемые вопросы

PRPDX and SIFAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPDX has higher volatility (2.70%) compared to SIFAX (2.18%). In terms of maximum drawdown, PRPDX dropped -20.87% vs SIFAX's -23.62%.

SIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPDX и SIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор