PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRMTX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMTX и FDCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
-7.10%43.31%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio
13.68%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции PRMTX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 18.08% против 22.08% соответственно.


PRMTX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
17.17%
1 год
36.97%
3 года*
34.03%
5 лет*
11.80%
10 лет*
18.08%

FDCPX

1 день
3.92%
1 месяц
-4.43%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.42%
1 год
80.76%
3 года*
35.76%
5 лет*
18.58%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Сравнение комиссий PRMTX и FDCPX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.


Доходность на риск

PRMTX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRMTXFDCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.82

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.63

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

5.60

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

26.83

-17.34

PRMTX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRMTXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.82

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между PRMTX и FDCPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и FDCPX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности FDCPX в 12.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
54.27%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio
12.65%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и FDCPX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и FDCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRMTXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-81.96%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-14.36%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-35.29%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-35.29%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-5.53%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-26.23%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.00%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и FDCPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 6.51%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRMTXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

11.97%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

18.51%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

28.90%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

22.06%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

21.63%

+1.90%