Сравнение PRMR с ESN
PRMR (PeakShares RMR Prime Equity ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRMR is actively managed, while ESN is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMR charges 1.05%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности PRMR и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMR показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 14.67%.
PRMR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRMR и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 10.98% | -0.71% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 14.67% | 0.52% |
Correlation
The correlation between PRMR and ESN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMR vs. ESN — Ранг доходности на риск
PRMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение PRMR c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMR | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMR и ESN
Максимальная просадка PRMR за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMR и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMR | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -13.60% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.06% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.86% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMR и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMR | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 9.95% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.25% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.25% | +1.62% |
Сравнение комиссий PRMR и ESN
PRMR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMR и ESN
PRMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.79% | 0.91% | 0.76% |
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRMR and ESN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for PRMR.
ESN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for PRMR.
They also come from different issuers: PeakShares and KKM Financial. Their fees differ too: 1.05% for PRMR and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для PRMR и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор