PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMDX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMDX с TFCYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRMDX (T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund) and TFCYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, PRMDX returned 2.24%/yr vs 2.07%/yr for TFCYX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PRMDX charges 0.53%/yr vs 0.13%/yr for TFCYX.

Доходность

Сравнение доходности PRMDX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.92%.

PRMDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.98%
3 года*
4.11%
5 лет*
2.24%
10 лет*
1.60%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.45%
3 года*
2.86%
5 лет*
2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMDX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.85%4.24%3.84%4.83%-2.29%0.30%1.15%2.52%0.98%1.09%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.92%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Correlation

The correlation between PRMDX and TFCYX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.27

Over the past year, the correlation between PRMDX and TFCYX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с VWSTXPRMDX с FSTFXPRMDX с MDXBXPRMDX с VSDMPRMDX с VTESPRMDX с OWNYX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NMTRXTFCYX с NPVTFCYX с NCATXTFCYX с DMTFXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUXTFCYX с CBTAX

Доходность на риск

PRMDX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMDX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRMDXTFCYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.28

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
10.90

-6.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

5.87

-3.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

24.70

-21.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

75.31

-65.75

PRMDX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMDX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMDX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRMDX и TFCYX

Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и TFCYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMDXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-1.10%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-0.10%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

-1.10%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.31%

-1.10%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.02%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.03%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMDX и TFCYX

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMDXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.53%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

0.75%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

1.22%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

0.91%

+0.72%

Сравнение комиссий PRMDX и TFCYX

PRMDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMDX и TFCYX

Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности TFCYX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		2.55%3.16%4.15%3.10%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.42%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRMDX and TFCYX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMDX has higher volatility (0.33%) compared to TFCYX (0.19%). In terms of maximum drawdown, PRMDX dropped -4.31% vs TFCYX's -1.10%.

TFCYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMDX и TFCYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор