PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMDX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMDX с APUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRMDX (T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund) and APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, PRMDX returned 1.82%/yr vs 2.09%/yr for APUSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PRMDX charges 0.53%/yr vs 0.60%/yr for APUSX.

Доходность

Сравнение доходности PRMDX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRMDX показывает доходность 0.85%, а APUSX немного ниже – 0.81%.

PRMDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.09%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.43%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMDX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.85%4.51%2.64%3.59%-2.29%0.30%0.96%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.81%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Correlation

The correlation between PRMDX and APUSX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с VWSTXPRMDX с FSTFXPRMDX с MDXBXPRMDX с VSDMPRMDX с VTESPRMDX с FRESX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с APENXAPUSX с APSTXAPUSX с FOHFX

Доходность на риск

PRMDX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMDX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMDXAPUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.20

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
9.99

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

5.06

-2.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

24.81

-20.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

68.37

-53.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMDX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMDX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUSX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMDX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMDXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.68

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PRMDX и APUSX

Максимальная просадка PRMDX за все время составила -4.31%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMDX и APUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMDXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-1.64%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-0.10%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

-1.00%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.31%

-1.35%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.29%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.04%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMDX и APUSX

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMDXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.24%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.50%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

0.78%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

1.25%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.13%

+0.49%

Сравнение комиссий PRMDX и APUSX

PRMDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMDX и APUSX

Дивидендная доходность PRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности APUSX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.44%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		3.43%3.43%3.00%1.93%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PRMDX and APUSX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMDX has higher volatility (0.53%) compared to APUSX (0.24%). In terms of maximum drawdown, PRMDX dropped -4.31% vs APUSX's -1.64%.

APUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMDX и APUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор