PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRLAX с SLANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRLAX с SLANX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRLAX (T. Rowe Price Latin America Fund) and SLANX (DWS Latin America Equity Fund Class A) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, PRLAX returned 6.62%/yr vs 10.19%/yr for SLANX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRLAX charges 1.46%/yr vs 1.51%/yr for SLANX.

Доходность

Сравнение доходности PRLAX и SLANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRLAX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у SLANX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям SLANX по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.19% соответственно.

PRLAX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
4.67%
С начала года
10.40%
1 год
30.36%
3 года*
10.53%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.62%

SLANX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
5.84%
С начала года
11.41%
1 год
33.38%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRLAX и SLANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		10.40%45.79%-23.09%34.73%0.23%-14.98%-7.55%27.23%-8.27%28.54%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		11.41%54.13%-28.52%33.24%8.08%-9.06%0.70%35.56%-2.82%32.20%

Correlation

The correlation between PRLAX and SLANX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.96

The correlation between PRLAX and SLANX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Latin America Fund

DWS Latin America Equity Fund Class A

Часто сравнивают с PRLAX:
PRLAX с ILFPRLAX с ANWPXPRLAX с FLFAXPRLAX с BLOKPRLAX с NTSXPRLAX с SLAFXPRLAX с OTGAX
Часто сравнивают с SLANX:
SLANX с ILFSLANX с KDHAXSLANX с SLAFXSLANX с FLFAXSLANX с MGINXSLANX с OTGAXSLANX с VOO

Доходность на риск

PRLAX vs. SLANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRLAX
Ранг доходности на риск PRLAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SLANX
Ранг доходности на риск SLANX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLANX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLANX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLANX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLANX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRLAX c SLANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRLAXSLANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.54

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.13

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.45

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

6.19

-0.50

PRLAX vs. SLANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRLAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLANX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLAX и SLANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRLAX и SLANX

Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, примерно равная максимальной просадке SLANX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и SLANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRLAXSLANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-70.73%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-13.70%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-29.63%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-29.92%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.80%

-50.91%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-8.58%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-23.24%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

5.39%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRLAX и SLANX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) составляет 4.66%, в то время как у DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRLAXSLANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.08%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

17.96%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

21.82%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

23.24%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

26.91%

-1.33%

Сравнение комиссий PRLAX и SLANX

PRLAX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии SLANX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLAX и SLANX

Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SLANX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRLAX
T. Rowe Price Latin America Fund		6.43%7.09%7.84%2.44%3.10%9.92%1.09%10.55%2.41%1.30%1.45%6.65%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		3.73%4.15%5.13%3.14%7.15%14.19%0.00%0.00%0.00%4.21%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRLAX and SLANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLANX has higher volatility (5.08%) compared to PRLAX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PRLAX dropped -70.03% vs SLANX's -70.73%.

SLANX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRLAX и SLANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор