Сравнение PRKZX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRKZX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRKZX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 2.05% | 3.74% | 17.55% | 10.54% | -16.17% | 21.17% | -8.68% | 30.19% | -10.05% | 6.55% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PRKZX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции PRKZX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 5.37% против 2.44% соответственно.
PRKZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.37%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRKZX и VGRNX
PRKZX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
PRKZX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
PRKZX
VGRNX
Сравнение PRKZX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRKZX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.20 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.62 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.29 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRKZX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.20 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRKZX и VGRNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRKZX и VGRNX
Дивидендная доходность PRKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 7.20% | 7.09% | 8.63% | 4.25% | 5.53% | 29.71% | 4.27% | 4.53% | 5.65% | 5.18% | 4.96% | 0.00% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PRKZX и VGRNX
Максимальная просадка PRKZX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRKZX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRKZX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -38.77% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -14.35% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -35.59% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.95% | -38.77% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -12.65% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.74% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.23% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRKZX и VGRNX
Текущая волатильность для PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PRKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRKZX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.62% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 8.54% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 12.33% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.80% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.69% | +2.46% |