PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRKZX с CREMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRKZX с CREMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).

PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRKZX и CREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRKZX и CREMX

2026 (YTD)202520242023
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		2.05%3.74%17.55%8.82%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.84%7.72%8.09%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, PRKZX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.84%.

PRKZX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.43%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.23%
10 лет*
5.37%

CREMX

1 день
0.04%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.80%
1 год
7.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Estate Income Fund

Redwood Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с PRKZX:
PRKZX с FRESXPRKZX с SDMZXPRKZX с IRFIXPRKZX с FESIXPRKZX с IVRSXPRKZX с HLRRXPRKZX с AIGYX
Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с GREIXCREMX с IRSAXCREMX с GRIFXCREMX с FSRNXCREMX с MXREX

Сравнение комиссий PRKZX и CREMX

PRKZX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund

Доходность на риск

PRKZX vs. CREMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRKZX
Ранг доходности на риск PRKZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRKZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRKZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRKZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRKZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRKZX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRKZX c CREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRKZXCREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

10.81

-10.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

14.46

-13.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

13.62

-12.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

16.19

-15.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

101.79

-99.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRKZX vs. CREMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRKZX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 10.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRKZX и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRKZXCREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

10.81

-10.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

8.81

-8.47

Корреляция

Корреляция между PRKZX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRKZX и CREMX

Дивидендная доходность PRKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности CREMX в 6.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		7.20%7.09%8.63%4.25%5.53%29.71%4.27%4.53%5.65%5.18%4.96%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		6.66%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRKZX и CREMX

Максимальная просадка PRKZX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRKZX и CREMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRKZXCREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-0.71%

-46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-0.04%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

0.00%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-0.02%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.08%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRKZX и CREMX

PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PRKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRKZXCREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

0.11%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

0.29%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

0.67%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

0.89%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

0.89%

+16.26%