PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJZX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJZX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		-15.76%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 13.27% против 7.48% соответственно.

PRJZX

1 день
-1.49%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-19.51%
1 год
-0.62%
3 года*
10.67%
5 лет*
2.39%
10 лет*
13.27%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с APFDXCSUAX с MVGIXCSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий PRJZX и CSUAX

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Доходность на риск

PRJZX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJZX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJZXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.63

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.17

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.36

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

10.32

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJZX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJZXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.63

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между PRJZX и CSUAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJZX и CSUAX

Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.35%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		29.35%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и CSUAX

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJZXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-52.20%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.57%

-7.98%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-20.45%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-35.05%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.57%

-4.38%

-17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-8.49%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

1.83%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и CSUAX

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJZXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

3.26%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

6.89%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

11.48%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

12.89%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

14.89%

+8.13%