PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIZ.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIZ.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIZ.L returned 11.17%/yr vs 15.04%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRIZ.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIZ.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIZ.L показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%.

PRIZ.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIZ.L и IEFV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.24%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%12.16%

Correlation

The correlation between PRIZ.L and IEFV.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between PRIZ.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIZ.L и IEFV.L

Секторы
PRIZ.L
IEFV.L

Финансовые услуги

24.8%
23.6%

Промышленность

19.8%
18.8%

Технологии

17.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.5%

Коммунальные услуги

6.4%
4.8%

Здравоохранение

5.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.6%

Энергетика

3.9%
5.2%

Сырьевые материалы

3.6%
5.5%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

PRIZ.L
24.8%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

PRIZ.L
19.8%
IEFV.L
18.8%

Технологии

PRIZ.L
17.2%
IEFV.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

PRIZ.L
8.6%
IEFV.L
6.5%

Коммунальные услуги

PRIZ.L
6.4%
IEFV.L
4.8%

Здравоохранение

PRIZ.L
5.8%
IEFV.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

PRIZ.L
4.9%
IEFV.L
8.6%

Коммуникационные услуги

PRIZ.L
4.3%
IEFV.L
3.6%

Энергетика

PRIZ.L
3.9%
IEFV.L
5.2%

Сырьевые материалы

PRIZ.L
3.6%
IEFV.L
5.5%

Недвижимость

PRIZ.L
0.7%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

PRIZ.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIZ.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIZ.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.88

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.91

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.65

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

13.42

-5.45

PRIZ.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIZ.L на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIZ.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIZ.L и IEFV.L

Максимальная просадка PRIZ.L за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIZ.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIZ.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-34.64%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.57%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-15.02%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-16.16%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.18%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.88%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIZ.L и IEFV.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PRIZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIZ.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.84%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.09%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

13.43%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.10%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.58%

+1.29%

Сравнение комиссий PRIZ.L и IEFV.L

PRIZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIZ.L и IEFV.L

Дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

PRIZ.L and IEFV.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIZ.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIZ.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор