PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIV с VCIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIV с VCIP.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) and VCIP.TO (Vanguard Conservative Income ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - PRIV is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while VCIP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, PRIV returned 5.18% vs 4.08% for VCIP.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PRIV charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for VCIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности PRIV и VCIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRIV торгуется в USD, в то время как VCIP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIV показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у VCIP.TO с доходностью -0.03%.

PRIV

1 день
0.44%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIP.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.37%
1 год
4.08%
3 года*
4.58%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIV и VCIP.TO

2026 (YTD)2025
PRIV
State Street IG Public & Private Credit ETF		1.13%5.07%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		-0.03%8.68%

Correlation

The correlation between PRIV and VCIP.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street IG Public & Private Credit ETF

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с PRIV:
PRIV с EUSBPRIV с BILPRIV с ASTXPRIV с BNDSPRIV с DBCPRIV с XLEPRIV с BYLD
Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO

Доходность на риск

PRIV vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIV
Ранг доходности на риск PRIV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIV c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIVVCIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.63

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.98

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.81

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

2.82

+3.51

PRIV vs. VCIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIV на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VCIP.TO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIV и VCIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIV и VCIP.TO

Максимальная просадка PRIV за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки VCIP.TO в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIV и VCIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIVVCIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.75%

-24.28%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-5.06%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.92%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-7.64%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.45%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIV и VCIP.TO

Текущая волатильность для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIVVCIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.70%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

5.26%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

6.48%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

8.49%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

8.87%

-4.72%

Сравнение комиссий PRIV и VCIP.TO

PRIV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCIP.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIV и VCIP.TO

Дивидендная доходность PRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VCIP.TO в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIV
State Street IG Public & Private Credit ETF		4.57%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.86%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%

Часто задаваемые вопросы

PRIV and VCIP.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCIP.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCIP.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PRIV.

PRIV is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VCIP.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PRIV and 0.25% for VCIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIV и VCIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор